百亿量化私募再添新军，洛书投资成功晋级！CTA策略凸显危机ALPHA

百亿量化私募再添新军，洛书投资成功晋级！CTA策略凸显危机ALPHA

百亿量化私募阵营又有“新面孔”了！

据私募排排网最新统计，洛书投资于近日成功突破了百亿规模，成为了第29家量化百亿私募，这也使得其在近期不少百亿量化私募业绩纷纷遭遇大幅回撤、管理规模随之明显缩水的背景下，显得格外突出。

洛书投资成立于2015年2月，于同年6月正式完成登记备案，从旗下产品备案时间的分布情况看，2021年以来，洛书投资的新产品发行提速明显，截至目前公司旗下共备案有174只私募产品，其中71只备案于2021年，占比超过了四成，今年以来，公司也已经备案了8只产品。

表格：洛书投资旗下产品备案时间分布情况

数据来源：中国基金业协会、界面新闻研究部整理

官网资料显示，洛书投资是一家专注于量化投资的私募基金管理人，其团队具备丰富的海内外市场的投资经验，投资策略包含CTA、股票、期权等。

据中国基金业协会披露的信息，洛书投资共有6位出资人，分别是谢冬、胡鹏、李林、李南峰、上海洛悉企业管理咨询中心（有限合伙）以及白立言，出资比例分别为24%、19%、19%、13%、23%和2%，其中谢冬和李南峰为公司的实际控制人。

李南峰为洛书投资的法定代表人、董事长，此前曾任四川信托董事长、博时基金独立董事、华润深国投信托副董事长、国信证券董事长、深圳国际信托投资董事长、中国人民银行深圳分行办公室主任、中国人民银行研究所研究员等。

谢冬为洛书投资的总经理，此前曾任SAC CapitalTrading量化交易员、法国兴业银行巴黎Bop Trading自营交易员、高盛日本FICC量化策略员等。

业绩方面，私募排排网截至2月14日最新更新的数据显示，市场上115家百亿私募今年以来的平均收益率为-5.11%，正收益私募占比仅为13.27%，其中洛书投资以3.11%的年内收益率在百亿私募中排名第三。

具体来看，洛书投资旗下正在运行且净值近期有更新的10只产品中，有8只年内均成功取得了正收益，仅“洛书管理期货拾壹号”和“洛书裕和延庆”两只产品今年以来分别亏损0.83%和1.34%。

与股市略显胶着的态势不同，商品期货市场在经历了1月的大涨之后，2月持续稳步上行，南华商品指数单月上涨3.65%，尤以LPG（液化石油气）、原油、焦煤、低硫燃料等能源品类，以及棕榈油、豆粕、菜籽粕等农产品类的上涨幅度较大。

一方面，因为俄罗斯是能源出口大国，乌克兰是全球主要的农产品出口国，俄乌冲突升级给全球能源、农产品供应带来了不确定性。另一方面，这些品类在1月的涨幅不大，存在避险上行的空间。作为避险品类实现价格上涨的还有黄金，伦敦现货黄金价格一度上行至1936.30美元/盎司。玻璃、铁矿石、纯碱等品种则出现了高位下行。

在地缘关系持续紧张的催化下，管理期货（CTA）策略的危机阿尔法属性展露无疑，成为今年以来私募八大策略中唯一翻红的策略。

私募排排网数据显示，今年以来管理期货策略的指数收益为1.50%，是私募八大策略中唯一取得正收益的私募策略。管理期货，又称为CTA，是一种主要投资于商品期货、股指期货、期权等品种的投资策略，因其与股市的低相关性，有“危机Alpha”的美称。

今年以来，商品期货市场领先股市的行情显著，年内各商品主力合约大多上涨。截至2月28日收盘，南华棕榈油指数、南华原油指数、南华LPG指数、南华豆二指数、南华低硫燃料油指数、南华菜籽粕指数、南华豆粕指数、南华锡指数的涨幅均已超过20%。

在此背景下，CTA策略，尤其是量化CTA取得了亮眼的表现。截至1月底，量化CTA近一年的平均收益达到了16.57%。5亿以上规模的管理期货私募，近一年的平均收益率也达到了13.35%。

在众多的投资策略中，洛书投资的核心策略便是管理期货策略。

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